全球“滞胀”交易席卷 债市如何博弈？
AI导读：
本文讨论了全球“滞胀”交易对债市的影响，分析了输入型通胀和货币政策转向的可能性，并探讨了海外“滞胀”交易逻辑对国内债市的影响。
新华财经北京3月10日电（王菁）本周伊始，全球资本市场被一场来势汹汹的“滞胀”交易席卷。随着中东地缘局势升级，霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价一举突破110美元／桶，创下近四年新高。在此背景下，亚太股市全线承压，而国内债市也未能独善其身，迎来一次显著的调整。
随着债券市场震荡走弱，30年期国债期货创下近七个月最大跌幅，银行间现券收益率全线上行，机构关注的焦点迅速切换到“输入型通胀”是否会倒逼货币政策转向，以及海外“滞胀”交易逻辑将通过何种路径传导至避险资产。
……
郑重声明：以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息，本站对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com，我们将安排核实处理。
