本文介绍了GARCH类模型在沪深300指数VaR计量中的应用，通过对比传统方法，验证了GARCH类模型在捕捉波动率聚集性和持续性方面的优势，为金融机构提供更准确的风险计量工具。...

本文介绍了GARCH类模型在沪深300指数VaR计量中的应用，通过对比传统方法，验证了GARCH类模型在捕捉波动率聚集性和持续性方面的优势，为金融机构提供更准确的风险计量工具。...

国家金融监督管理总局发布新规，从明确市场风险定义、完善治理架构、细化管理要求三方面强化商业银行市场风险管理，推动银行业提升风险管理水平。...

6月20日，金融监管总局发布《商业银行市场风险管理办法》，由《指引》修订形成。新《办法》明确市场风险定义，聚焦利率、汇率等商品价格变动风险，强化治理架构和全流程管理。...

国家金融监督管理总局修订《商业银行市场风险管理指引》，形成新《办法》，聚焦利率、汇率等风险，明确市场风险定义，完善治理架构，细化管理要求，以增强银行运营韧性。...

金融监管总局修订《商业银行市场风险管理指引》，形成《商业银行市场风险管理办法》，明确市场风险定义，完善治理架构，细化管理要求，将增强银行运营韧性。...

国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》，要求商业银行制定书面市场风险管理政策和程序，以适应其业务性质和风险特征，保障金融稳定。...

中国证券业协会发布了《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》和《证券公司市场风险管理指引》，旨在加强风控体系建设，提升证券行业风险管理能力。新规范强调强监管、防风险、促高质量发展，构建全方位管理框架，并强化系统支撑和数据质量。...

中国证券业协会为强化证券行业全面风险管理建设，发布了《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》和《证券公司市场风险管理指引》，明确了风险管理原则、环节、限额管理及系统数据管理要求，推动行业高质量发展。...

中证协发布《证券公司市场风险管理指引》，要求证券公司建立高效市场风险监测体系，明确监测职责、频率及流程。同时设立市场风险限额预警机制，确保风险可控。在风险情况下，公司需采取灵活的风险应对措施。...